【資料圖】
財(cái)聯(lián)社8月28日電,市場(chǎng)一則流傳廣泛截圖顯示“考慮到印花稅減半政策對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的影響,防止對(duì)客戶(hù)投資造成不利影響,與策略供應(yīng)商溝通8月28日暫停量化T0算法交易”,對(duì)此,多家頭部量化私募向財(cái)聯(lián)社記者否認(rèn),頭部量化基本上都是自建系統(tǒng),很少采購(gòu)?fù)獠抗?yīng)商系統(tǒng),周末得知印花稅減半政策,系統(tǒng)調(diào)試都來(lái)不及,不會(huì)冒風(fēng)險(xiǎn)暫停T0交易。
也有量化私募、供應(yīng)商等市場(chǎng)表示,不排除券商有出于安全考慮暫停T0交易的可能,但是市場(chǎng)存在夸大解讀的嫌疑。而且T0交易不是主流交易,對(duì)市場(chǎng)影響較小。
此外,針對(duì)量化是否“助漲殺跌”的老生常談,多家量化私募表示,這個(gè)鍋不背。頭部量化換手率基本上在100倍左右,并非能夠做到秒級(jí)高頻,規(guī)模較小的3億到5億的量化私募換手率可能較高,但因規(guī)模較小,對(duì)市場(chǎng)沖擊也不會(huì)太大。
“我們換手率僅有50倍上下,平均持倉(cāng)約在8天左右,有的策略甚至長(zhǎng)達(dá)兩周。”某量化私募人士表示。(財(cái)聯(lián)社記者 閆軍)
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